-Volume geweegde Eksponensiële bewegende gemiddelde (V-EMO) en die rigting Beweging aanwyser Ons versamel Prys en volume data vir 'n paar voorraad (of onderlinge fonds), vir die afgelope N dae, naamlik: (P 1 V 1.), (P 2 . V 2), (P 3. V 3). (. PK VN) en bereken, met hierdie inligting: Num (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) (Prys) en Den (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) wat nie die geval te verduidelik hoe om dit te bereken Geduld . Môre, wanneer weve het die prys, P N1. en Deel, V N1. Ons bereken en Num en Den staan teller en noemer, onderskeidelik en 945 1-2 / (N 1) so, vir N 14 ( 'n 14-dag V-EMO) wed het 945 1 - 15/02 0,867 Om hierdie begin prosedure (voor weve het 'n klomp van die pryse en volumes) gebruik ons net Num (Nou) (1-945) Deel x prys en Den (Nou) (1-945) Deel Daarna gebruik ons die Magic Formule. Voorbeeld Goed, veronderstel die sluitingsprys en Deel is 23,50 en 5,250.9, in duisende aandele verhandel. Veronderstel verder dat 'n 14-dae bewegende gemiddelde gewerk, so 945 0,867. en Num (Nou) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 en Den (Nou) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 so V-EMO (Nou) Num (Nou) / Den (Nou) 16412 / 698,37 23,50 vandaar. Maar dis net vandag se prys Im bly jy opgemerk. Ons moet egter 'n begin waarde vir Num en Den het. Môre, veronderstel ons dat ons prys en volume is 24.50 en 1,477.8 kilo-aandele, so nou gebruik ons Magic Formule: En so aan. en so aan. Reg. As ons voortgaan, ons genereer 'n Deel geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde en. Is dit wat jy na A-volume geweegde. Wel. uh. nie heeltemal nie. Was regtig na 'n Deel geweeg Directional Beweging aanwyser (DMI). Ive vergeet wat dit is. Gaan dan terug en lees die tegniese ontleding dinge. Maar in 'n neutedop, bereken ons 'n reeks Bull Punte en Bear Punte (afhangende van die stygings in die daaglikse hoogtepunte in vergelyking met die dalings in die daaglikse laagtepunte) en ons dan bereken die eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMA) van hierdie twee rye Bull en Bear punte, noem hierdie EMO s DMI en DMI en ons opgewonde raak wanneer DMI styg bo DMI omdat ons dan verwag dat die voorraad af te neem. so kyk ons na hul verskil: ADX (DMI) - (DMI) sodat. Im sorry het ek gevra. Ons wil hê dat die verskil tussen die gewone, tuin-verskeidenheid DMI en die volume geweegde weergawe, wat goed VDI noem oorweeg. Oorweeg die volgende kaarte, waar is besig die DMI ding. die volume van transaksies ignoreer: Let daarop dat die ADX gedoop negatiewe in die middel van Mei. Miskien dis die begin van 'n afname. Miskien moet ons verkoop. Miskien moet ons bekommerd wees nie. Maar hierdie dip volg 'n tydperk van lae volume (sien boonste links grafiek). Het ons ingesluit die Deel in ons berekeninge. Jy bedoel, gebruik VDI en VDI - en VDX (VDI) - (VDI-) in plaas van. Moenie onderbreek. As ons sluit Deel. vind ons die volgende: en nou, as ons die eienaar van die voorraad, was gelukkig. Die voorraad, ons dink, sal vinnig herstel. Maar dit kan die ander manier om te gaan. Ek bedoel. Ja, dit kan die ander manier om te gaan. Insluitend die Deel kan jy baie senuweeagtig maak. Byvoorbeeld, hier is 'n ander voorraad. Sonder die gebruik van die Deel gewig (maar net die standaard DMI), die ADX nie die geval gaan negatiewe vroeg in Mei. Maar as ons sluit die Deel, die VDX gaan negatief. vir 'n week of so. So whats die moraal van hierdie storie Die morele Ek dink ons moet dink oor die koop van (of verkoop) net vir die VDX gaan positiewe (of negatiewe) deur 'n beduidende hoeveelheid. Wat is beduidende Hmmm. goeie vraag. ID raai die gebruik van dan wed kry 'n persentasie en wed ontspan, tensy die VDX bo gestyg, sê, 30 of laer as, sê, -30: So as ek sien die VDX druppel tot -15, soos in die bostaande grafiek, ek teruggaan net om te slaap. Daar is 'n sigblad jy kan speel met. Jy kan kies ADX of die volume geweegde VDX. Dit lyk soos volg: net reg - Kliek op die foto om die. zip d spreadsheet af te laai. In die tussentyd, hier is 'n paar VDX s (in teenstelling met ADXs) na te dink: En, vir 'n verandering van tempo (omdat daar nie is nie Deel syfers vir hierdie indeks), die ADX vir die Nasdaq, onder: Maar wat van die groot daling in die NAZ, verlede jaar Goed, hier is 'n prentjie vir die volgende: So, dit lyk soos ADX verwag die druppel. Sorta. as ons opgewonde raak oor 'n 30 druppel. Glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. Byvoorbeeld, sou hierdie ADX dinge het jy gehou het van die Nasdaq, vir al die jaar 2000 Goeie vraag. kom ons sien. Gestel ons het 1000 belê in die Nasdaq, in Januarie 2000 en ons kyk na die ADX. Wanneer dit hieronder druppels -30 ons verkoop alles, sit die geld onder 'n kussing en wag. Wanneer die ADX gaan bo 30 te koop ons terug in. En bly in totdat dit hieronder druppels -30 weer. Dit lyk of jy gemaak 12.9 vir die jaar, terwyl die NAZ gedaal. wat Oor 40. Ja, maar kennis dat ek verkoop in Maart en het die kontant tot aan die einde van Mei. Ek het ook terug in, iewers naby die einde van Augustus, en uitklim later, toe die ADX gedaal van 30 tot -30 in ongeveer 'n week of so. en ek verloor geld So, glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. So, raai wat voorraad wat ons moet bekommerd wees oor, nou, op 27 Mei 2001 Hoeveel raaiskote kry ek Pfizer Is jy seker Vra my weer in 'n week of drie. Hier is 'n meer onlangse Pfizer. Ha So jou voorspelling is gemeen. Ya wen 'n paar. Ya verloor. Maar is VDX. die volume geweegde dinge, werklik beter as ADX. Uh. Kom ons probeer dit op 'n paar voorraad dis al vir 'n rukkie, soos miskien. Hoe gaan dit met General Electric. Sy is al sedert die DOW het net 'n dosyn voorrade en id sê dat. Goed, hier is wat goed doen: Aan die einde van elke week sien ons die Open, High, Low en Sluiting pryse vir daardie week. Die gebruik van die gemiddelde van hierdie vier pryse, (OpenHighLowClose) / 4, bereken ons die 4-week VDX. As die VDX styg bo 30 te koop ons die voorraad by die volgende weke Opening prys. As die VDX hieronder druppels -30 ons verkoop die voorraad by die volgende weke Opening prys en hou die geld in die geldmark, op 2 per jaar. Aan die regterkant, die finale uitslag (van Jan / 85 tot Junie / 01) Hier 'n close-ups, waar die vroeë kolle dui skakelaars tussen die voorraad en Geldmark: Wat was die jaarlikse wins vir die. Vir GA, die jaarlikse wins van Jan / 85 tot Junie / 01 was 20.0 en vir VDX dit was 23,1. Wat van ADX. Wat gebeur as jy net geïgnoreer die volume vir ADX die jaarlikse wins was omtrent 22,9. Big deal aah. maar as jy 100K belê het vir daardie jare, IVD maak 'n verskil van meer as 100,000 in jou finale portefeulje - as jy gebruik VDX in plaas van ADX - van sowat 2,9 miljoen tot 3,0 m en dis belangrik, eh En as ons het net 'n koop - en-hou met die GA voorraad, wed het sowat 2 m teen Junie / 01. Dit 4-week gemiddeld. Is dit die beste nommer en dat 30 figuur - hoe gaan dit. Die 30 is aan jou. Ek noem dit die rustigheid parameter. Jy wil rustigheid Kies / - 100, ontspan, doen niks. Jy moet die adrenaline Kies / - 5. Ha So jy kyk na die historiese data en opgetel die parameters, soos 4 - week en 30. ten einde te maak VDX goed lyk goed. uh, moet 'n mens historiese data gebruik vir elke voorraaditem ten einde die toepaslike parameters te meet vir daardie spesifieke voorraad. Ek bedoel, nie al die lêers op te tree op dieselfde manier. Sommige is meer wisselvallig. Sommige is. Mumbo Jumbo. Naas, jy ignoreer die koste van die saak en wat oor 'n lang tyd strek en. En as jy ignoreer die volume en net gebruik ADX. Die geannualiseerde wins sou gewees het. uh. 17.0, maar ek moet sê dat dit meer sin maak om die volume te sluit. Na alles, aandeelpryse wat verband hou met 'n hoër volume sekerlik is meer belangrik as die aandeelprys toe net 'n paar aandele verhandel. Daar is gewoonlik meer mense wat betrokke is. - Volume geweegde pryse gee ons 'n skatting van die gemiddelde prys wat betaal is vir 'n voorraad. Die gebruik van die prys, alleen, is soos om te sê die grootte van 'n motor - ignoreer die gewig van die motor - wat net sy grootte alleen sal bepaal hoeveel krag is nodig om die motor te skuif. Sy wil sê dat. Vir gyrfalcon en ander Nortel - en Xiu-watchers: N Nota: Daar is 'n eenvoudige spreadsheet beskikbaar. Jy tik net in die beurs simbool, klik op 'n knoppie (terwyl jy gekoppel aan die Net) en dit afgelaai die pertinente data en plotte die VDX (thanx vir Ron M). Die sigblad lyk soos volg. Om die spreadsheet aflaai, REGS - Kliek hier en Save Target of Save Link. Volume gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding-Deel gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg per volume. VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige example. Volume Geweegde bewegende gemiddelde (VWMA) Die volume geweegde bewegende gemiddelde voeg gewig om 'n standaard bewegende gemiddelde op grond van die bedrag van die volume in 'n gegewe tydperk te sien. Die idee agter volume geweegde bewegende gemiddelde is dat die prys meer gewig moet gegee word in tye van swaar handel aktiwiteit. Deel geweeg bewegende gemiddelde word soos volg bereken: VWMA Sum want dit sal lengte van 'n spesifieke koekie PV () / Som want dit sal lengte van 'n spesifieke koekie V () P (N) Prys op bar N V (N) Deel op bar PV (10) PV (9) PV (8) PV (7) PV (6) / V (10) V (9) V: n byvoorbeeld, 'n 5-bar lengte van VWMA vir die 10 bar word soos volg bereken (8) V (7) V (6) Online makelaarsloon vinnige skakels Online Trading vinnige skakels beleggingsprodukte vinnige skakels Kontak ons vinnige skakels vinnige skakels Ranked quotHighest in Investor tevredenheid met selfgerigte Servicesquot deur JD Power Scottrade ontvang die hoogste numeriese telling in die JD Power 2016 selfgerigte Beleggers tevredenheid Studie, gebaseer op 4242 reaksies meet 13 maatskappye en die ervarings en persepsies van beleggers wat gebruik selfgerigte beleggingsondernemingen, ondervra in Januarie 2016. Jou ervarings kan wissel. Besoek jdpower. Gemagtig inskrywing en toegang indicates kliënte toestemming om die makelaarsloon rekening ooreenkoms. Sulke toestemming effektief te alle tye wanneer die gebruik van hierdie webwerf. Ongemagtigde toegang verbied. Scottrade, Inc. en Scottrade Bank is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye en is volfiliale van Scottrade Financial Services, Inc. makelaarsloon produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade, Inc. - Lid FINRA en SIPC. Deposito produkte en dienste wat aangebied word deur Scottrade Bank, lid FDIC. Makelaarsloon produkte is nie oortuig deur die FDIC is nie deposito's of ander verpligtinge van die bank en is nie gewaarborg nie deur die bank is onderhewig aan belegging risiko's, insluitende die moontlike verlies van die skoolhoof belê. Alle beleggings behels risiko. Die waarde van jou belegging kan wissel met verloop van tyd, en jy kan kry of geld verloor. Online mark en perk voorraad ambagte is net 7 vir aandele geprys 1 en hoër. Bykomende koste kan aansoek doen vir aandele prys minder as 1, onderlinge fonds en opsie transaksies. Gedetailleerde inligting oor ons fooie kan gevind word in die Verklaring van Fooie (PDF). Jy moet 500 in aandele in 'n individu, Gesamentlike, Trust, IRA, Roth IRA, of September IRA rekening met Scottrade om in aanmerking te kom vir 'n Scottrade bankrekening. In hierdie geval, is aandele gedefinieer as Totaal makelaarsloon rekening Waarde minus Onlangse makelaarsloon Deposito op te hou. Die prestasie data aangehaal verteenwoordig prestasie in die verlede. Vorige prestasie waarborg nie toekomstige resultate. Die navorsing, gereedskap en inligting wat sal insluit nie elke sekuriteit aan die publiek beskikbaar. Hoewel die bronne van die navorsing gereedskap verskaf op hierdie webwerf is geloofwaardig te wees, Scottrade maak geen waarborg met betrekking tot die inhoud, akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geskiktheid of betroubaarheid van die inligting. Inligting op hierdie webwerf is slegs ter inligting gebruik en moet nie beskou word as beleggingsadvies of aanbeveling te belê. Scottrade nie opstel, onaktiwiteit of jaarlikse onderhoud fooie. Toepassing transaksiefooie steeds van toepassing. Scottrade verskaf nie belastingadvies. Die materiaal verskaf is slegs vir inligting doeleindes. Asseblief met jou belasting of regsadviseur vir vrae met betrekking tot jou persoonlike belasting of finansiële situasie. Enige spesifieke sekuriteite, of tipes van effekte, gebruik as voorbeelde is slegs vir demonstrasie. Nie een van die inligting wat verskaf moet word beskou as 'n aanbeveling of werwing om te belê in, of likwideer, 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, koste, koste, en 'n unieke risikoprofiel van 'n beursverhandelde fonds (ETF) voor te belê oorweeg. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Aged en omgekeerde ETF dalk nie geskik vir alle beleggers nie en kan blootstelling aan wisselvalligheid te verhoog deur die gebruik van hefboom, kort verkope van effekte, afgeleide instrumente en ander komplekse beleggingstrategieë. Hierdie fondse prestasie sal waarskynlik beduidend anders as hul maatstaf oor 'n tydperk van meer as 'n dag, en hul prestasie met verloop van tyd kan in werklikheid tendens teenoorgestelde van hul maatstaf. Beleggers moet hierdie Holdings, in ooreenstemming met hul strategieë te monitor, so dikwels as daaglikse. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van 'n onderlinge fonds oorweeg voordat 'n belegging. 'N Prospektus bevat hierdie en ander inligting oor die fonds en kan verkry word aanlyn of deur kontak Scottrade. Die prospektus moet versigtig voor te belê gelees. Geen-transaksie-fooi (NTF) fondse is onderhewig aan die terme en voorwaardes van die NTF fondse program. Scottrade vergoed word deur die fondse wat deelneem aan die NTF program deur rekordhouding, aandeelhouer of SEC 12B-1 fooie. Marge handel behels renteheffings en risiko's, insluitende die potensiaal om meer te verloor as gedeponeer of die behoefte om bykomende kollaterale in 'n dalende mark te deponeer. Die marge Openbaringsverklaring en ooreenkoms (PDF) is beskikbaar vir aflaai, of dit beskikbaar is by een van ons takkantore. Dit bevat inligting oor ons uitleen beleid, renteheffings, en die risiko's wat verband hou met marge rekeninge. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Gedetailleerde inligting oor ons beleid en die risiko's wat verband hou met opsies kan gevind word in die Scottrade Options Aansoek en ooreenkoms. Makelaarsloon rekening ooreenkoms. deur die aflaai van die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options en aanvullings (PDF) uit die opsies Clearing Corporation, of deur 'n afskrif versoek deur kontak Scottrade. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise sal voorsien word op versoek. Konsulteer met jou belasting adviseur vir meer inligting oor hoe belasting die uitkoms van hierdie strategieë kan beïnvloed. Hou in gedagte, sal die wins verminder of verlies vererger, soos van toepassing, deur die aftrekking van kommissie en fooie. Markonbestendigheid, kan die volume en stelsel beskikbaarheid toegang rekening en handel uitvoering impak. Hou in gedagte dat terwyl diversifikasie verspreiding risiko kan help, is dit nie 'n wins te verseker, of te beskerm teen verlies, in 'n down mark. Scottrade, die Scottrade logo en alle ander handelsmerke, hetsy geregistreer of ongeregistreer, is die eiendom van Scottrade, Inc en sy affiliasies. Skakels na webwerwe van derde partye bevat inligting wat van belang kan wees of gebruik om die leser. Derdeparty-webwerwe, navorsing en gereedskap is uit bronne betroubaar geag. Scottrade waarborg nie die akkuraatheid of volledigheid van die inligting en maak geen versekering met betrekking tot die resultate wat verkry word uit die gebruik daarvan. 2016 Scottrade, Inc. Alle regte reserved. Volume gemiddelde prys - VWAP Wat is die volume geweegde gemiddelde prys - VWAP Die volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n handel norm veral gebruik in pensioen planne. VWAP word bereken deur die dollar verhandel vir elke transaksie (prys vermenigvuldig met aantal aandele verhandel) en dan te deel deur die totale verhandel vir die dag aandele. Die teorie is dat as die prys van 'n koop handel laer is as die VWAP, dit is 'n goeie handel. Die teenoorgestelde is waar as die prys is hoër is as die VWAP. VIDEO laai die speler. Afbreek Deel gemiddelde prys - VWAP-volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n verhouding in die algemeen gebruik word deur institusionele beleggers en onderlinge fondse te koop maak en verkoop sodat die markpryse nie te steur met groot bestellings. Dit is die gemiddelde aandeelprys van 'n voorraad geweeg teen die handel volume binne 'n bepaalde tyd raam, oor die algemeen op 'n dag. VWAP Hoe Groot institusionele beleggers of beleggingshuise wat VWAP gebruik baseer hul berekeninge af elke tik van data tydens 'n handel dag. In wese is elke geslote transaksie aangeteken. Dit kan egter die meeste kartering webtuistes en individuele beleggers verkies om een minuut of vyf minute handel pryse te gebruik om af te sny op die blote volume van data wat nodig is om tred te hou van VWAP in 'n dag te hou. Vir 'n vyf-minuut VWAP berekening jy sal die lae, plus die hoë, plus die sluitingsprys binne die tydperk van vyf minute en deel die totaal deur drie. Dit gee jou 'n tyd-geweegde gemiddelde prys (TWAP) wat redelik akkuraat, en jy kan hierdie getal vermenigvuldig met die volume verhandel in dieselfde tydperk 'n geweegde prys te bereik. Hoekom gebruik VWAP Groot institusionele kopers en onderlinge fondse gebruik die VWAP verhouding in staat wees om te skuif na aandele in 'n manier wat nie die natuurlike dinamika mark van 'n aandeelprys sal steur nie. As hierdie kopers was om te skuif na 'n voorraad posisie alles op een slag, sou dit onnatuurlik verhoog die aandele prys. Tog koop aankoop aandele onder die intraday VWAP bewegende gemiddelde. hierdie kopers kan skuif na 'n voorraad in die loop van 'n dag of twee sonder om te veel prys ontwrigting. Daar is egter ander gebruike vir die VWAP, en een so 'n strategie is om 'n voorraad te koop vir individuele beleggers net soos die VWAP deurboor die intraday VWAP bewegende gemiddelde, aangesien dit 'n momentum verskuiwing in die aandeelprys kan aandui. Dit word ook gebruik in algoritmiese handel en laat makelaars om die uitvoering van 'n handelsmerk naby 'n sekere prys volume vir kliënte te verseker. VWAP Kwessies VWAP is kumulatiewe aanwyser en as sodanig die aantal datapunte verhoog deur die dag. Dit verhoog dataset, oor langer tydperke, soos vier, ses of agt uur in 'n dag kan veroorsaak vertraging tussen die VWAP bewegende gemiddelde en die werklike VWAP. As sodanig, die meeste beleggers nooit gebruik 'n VWAP meer as een day. Formula Winklevoss indeks SM (ook bekend as WinkDex SM) bied 'n gemengde prys vir Bitcoins. WinkDex word bereken deur die vermenging van die pryse handel in VS-dollars vir die top drie (per volume) gekwalifiseerde Bitcoin ruil gedurende die vorige twee uur tydperk met behulp van 'n geweegde eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit eiendom formule gewigte transaksies proporsioneel volgens volume asook eksponensieel deur tyd om 'n groter gewig te gee beide hoër volume transaksies en meer onlangse transaksies. Gebruik werklike transaksie data met behulp van werklike transaksie data, WinkDex weerspieël die werklike prys eintlik gebruik word om Bitcoins dra, eerder as om bloot onvervulde wense pryse (soos vra-bod data) van potensiële deelnemers ruil. Rekeninge vir werklike prys en volume van elke transaksie met inagneming van die aantal Bitcoins verrig wat op elke prys punt, WinkDex maak voorsiening vir groter transaksies meer gewig as kleiner transaksies gegee word, wat die waarde van elke afgehandel Bitcoin van die onderliggende ruil. Rekeninge vir laaste 2 uur ambagte Deur die insluiting van 2 uur van data (in teenstelling met net die laaste transaksie), WinkDex verlaag die risiko van uitskieter transaksies buite verhouding wat 'n impak die WinkDex waarde. Eksponensiële bewegende gemiddelde Gebruik 'n volume geweegde eksponensiële bewegende gemiddelde van werklike wêreld transaksie data met behulp van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde, WinkDex neem nie net in ag neem al die transaksies te voorkom teenoor die vorige 2 uur, maar gee ook 'n groter gewig meer onlangse transaksies as ouer kinders. Dus, indien daar enige skielike beweging in die prys van Bitcoins, WinkDex sal sensitief vir sulke beweging wees, terwyl die beperking van misleidende indrukke geskep deur uitskieter transaksies. Aantal Effektebeurse Gebruik top 3 per volume gekwalifiseerde Bitcoin Effektebeurse WinkDex spore elke werklike handel van Bitcoins vir VS dollar op 5 gekwalifiseerde Bitcoin ruil. WinkDexs eie indeks dinamiese bepaal die top 3 per volume van hierdie beurse gedurende die tydperk voor 24 uur. In teenstelling met sommige ander indekse wat hard kode die gekose ruil, WinkDexs dinamiese kwaliteit maak dit moontlik om vinnig aan te pas by veranderinge in transaksievolumes onder die gekwalifiseerde ruil. Slegs transaksies van Bitcoins vir VS dollar word beskou as deur slegs elektroniese handel platforms waarop gebruikers kan koop en verkoop Bitcoins met ander in ruil vir Amerikaanse dollar, WinkDex vermy kwessies wat verband hou met tariewe wat gebruik word om transaksies te skakel ruil. Winklevoss indeks SM (ook bekend as WinkDex SM) is 'n eie indeks van Winklevoss-indeks, LLC. Samestellende Bitcoin Effektebeurse van WinkDex is gekies deur Winklevoss-indeks, LLC en is elektroniese handel platforms waarop gebruikers Bitcoins met ander gebruikers in ruil vir Amerikaanse dollar kan koop of verkoop. Soos van 7 Februarie, 2014, Mt. Gox nie meer gekwalifiseer as 'n losprys vir die Windex berekening en al die data aangebied is slegs vir historiese doeleindes. Gebruik van hierdie webwerf is die aanvaarding van ons Terms of Service. Kopiereg 2016, Gelisensieer is om Winklevoss-indeks, LLC, Alle regte voorbehou. Patent verleen. Winklevoss indeks SM en WinkDex SM eiendom punte gelisensieer is om Winklevoss-indeks, LLC. WinkDex vir Androidtrade is nou beskikbaar vir aflaai op Google Playtrade.
No comments:
Post a Comment