Delphi Ii Trading System

TradingVisions Releases Delphi II Dag Trading amp Swing Trading Futures System TradingVisions Systems, Inc. (www. TradingVisions) het vandag die vrystelling van die Delphi Universal II termynmark handel stelsel, wat dag ambagte die e-mini Russell en swaai handel dryf die e-mini Midcap termynkontrakte. Dit is 'n groot opgradering wat is die gevolg van die implementering van 'n nuwe eiendom loop-forward optimalisering protokol wat 'n hipotetiese prestasie rekord wat byna gelykstaande aan real-time handel produseer. TradingVisions ontwikkel en bemark handel strategieë wat outomaties koop en verkoop seine uit te reik vir 'n verskeidenheid van markte toekoms. Hierdie stelsels kan gehuur of gekoop. Afgelope Nuusberigte Spokane, WA (PRWeb) 20 Junie 2007 TradingVisions Systems, Inc. (www. TradingVisions) het vandag die vrystelling van Delphi II, 'n heeltemal outomatiese termynmark handel stelsel daardie dag ambagte die e-mini Russell termynkontrak en swaai ambagte die e-mini Midcap kontrak. Die oorspronklike Delphi Universal strategie is vrygestel in Oktober 2005. Die unieke krag is dat hy handel dryf 'n wye verskeidenheid van markte, van intraday indeks en forex om langtermyn kommoditeit verhandel. Min stelsels het so 'n wye en robuuste verskeidenheid van aansoek. Delphi II vergemaklik die toegang en uitgang logika, en dit implementeer 'n nuwe eiendom loop-forward optimalisering protokol wat 'n hipotetiese prestasie rekord wat byna gelykstaande aan real-time handel produseer. Delphi II is 'n tendens volgende stelsel wat 'n eie kanaal tempo strategie gebruik. Dit handel dryf beide bul en beermark beweeg, en dit kan op nuwe hoogtepunte / laagtepunte of op retracements van die belangrikste tendens betree. Omdat die aandele kurwes van die twee aanbeveel markte (die e-mini Russell en e-mini Midcap termynkontrakte) het 'n lae 0,23 korrelasie, hulle maak 'n uitstekende kombinasie. Handel die twee in 'n 25,000 rekening die afgelope 6,5 jaar, sal die gemiddelde jaarlikse uncompounded terugkeer van 'n enkel-kontrak rekening gewees 60. In die toekoms sal TradingVisions vry weergawes wat bykomende markte handel te dryf. quotIt39s altyd opwindend om 'n stelsel opgradeer vry te stel, maar I39m veral entoesiasties oor die loop-forward optimization raamwerk wat I39ve gebruik om uitrusten Delphi, want dit gee 'n baie realistiese hipotetiese rekord en 'n manier om aan te pas by veranderinge in die mark, quot stel Lincoln Fiske, President en stelsel ontwikkelaar van TradingVisions. Die meeste handel stelsel ontwikkelaars gebruik die tradisionele vorm van backtest optimalisering, wat behels die neem van al die beskikbare afgelope data en hardloop toetse van stelsel parameters. Sodra die bestes gevind word, is hierdie dan gebruik in real-time handel. Volgens mnr Fiske, quotThe eerste probleem met tradisionele back testing is dat hierdie hipotetiese resultate geïdealiseerde, verteenwoordig ambagte wat per definisie gevolg van die aanvaarding van optimale parameters. Ongelukkig markte ontwikkel as deelnemers probeer om winste te gryp van mekaar, sodat wanneer hierdie backtested parameters gebruik vir nuwe inligting, die resultate is nooit so goed soos die geïdealiseerde prestasie. Daarbenewens het hierdie backtest-afgeleide parameters is gewoonlik statiese, met geen geartikuleerde wyse van hulle aanpassing. Dikwels is 'n mark ontwikkel tot die punt waar die oorspronklike parameters nie meer verrig, en die stelsel breek. Loop vorentoe optimalisering help oplos beide van hierdie problems. quot loop-forward optimalisering (WFO) begin met 'n tydperk van data, byvoorbeeld die vyf jaar vanaf 1 Januarie 1996 tot 31 Desember 2000. Hierdie tydperk is die studietydperk genoem, en sy data word beskou as quotin-monster, quot, aangesien dit sal gebruik word om die optimale parameters te bepaal. Die gebruik van analise sagteware soos TradeStation174, is die beste stelsel parameters bepaal deur die toets van verskillende stelsel veranderlikes en waardes. Toe die stelsel, met behulp van die afgeleide optimale parameterwaardes, is van toepassing op 2001 data. Vanjaar van data is die aansoek tydperk, en sy data is quotout-van-monster, quot aangesien dit nie gebruik is om die ideale parameters lei. Hierdie resultate 2001 die eerste jaar van die hipotetiese prestasie rekord vir die stelsel. Soos mnr Fiske state, quotIn hierdie voorbeeld, die handelsresultate vir 2001 is baie meer waardevol as die 1996-2000, want hulle is baie meer realisties. Het ons optimalisering gedoen op 1 Januarie 2001, ons kan eintlik het daardie jaar verhandel met die optimale parameter stel. Hierdie tipe van hipotetiese resultaat is dus die naaste kan ons real-time kry results. quot Die volgende stap in WFO is om die data na vore te loop deur die byvoeging van die data 2001 en die val van die 1996 data na 'n nuwe studie 1997-2001 vorm , en die stelsel is geskik oor hierdie data om die beste parameters vir hierdie tydperk te bepaal. Tipies die quotbestquot parameters sal ietwat verander het vanaf die oorspronklike kinders, en hierdie nuwe waardes word toegepas op die data 2002. Hierdie nuwe jaar van resultate word by 2001, die uitbreiding van die prestasie rekord tot twee jaar. Die proses gaan voort na die ooste, en elke nuwe jaar van out-of-monster resultate bygevoeg tot die rekord. quotAt die einde van die loop-forward optimalisering roetine, ons het 'n kragtige vertoning rekord van 'n paar jaar van ambagte wat eintlik kon geneem, quot verduidelik mnr Fiske. quotThis is 'n realistiese rekord van ambagte, nie 'n geïdealiseerde Mirage, en dit bied 'n baie meer geldig basis vir die meting van die potensiaal van 'n system39s prestasie. Dit is die krag van WFO, dat dit ons jaar van realistiese resultate kan gee, wat ons toelaat om 'n stelsel te evalueer deur doeltreffend simuleer real-time handel. Die Delphi II prestasie verslae gepubliseer op die TradingVisions webwerf is geheel en al buite-monster, en hulle wys konsekwent en hoë profitability. quot quotBecause van loop-forward optimalisering, Delphi II het die tweede voordeel dat dit aanpasbaar, quot mnr Fiske voort. quotEach jaar deur 5 Januarie sal ek die nuwe parameters wat inkorporeer die toets op die vorige year39s data te publiseer. Op hierdie manier, sal Delphi II staat om aanpassings te maak om die mark changes. quot Delphi II is maklik om te gebruik. Beleggers het die opsie om óf die aankoop van dit en hulself handel dit (Delphi II loop op die TradeStation174 platform) of verhuring van dit vir 50 per maand per kontrak. Delphi II kan verhandel teen die bestaande futures makelaars hetsy direk deur die kliënt, of vir die kliënt deur middel van 'n makelaar-help program client39s. Met die makelaar-help opsie, die kliënt net voltooi die TradingVisions huurooreenkoms en die hoof van die makelaar om handel te dryf Delphi II vir die client39s rekening geen vorige ondervinding, sagteware, of monitering vereis. Oor TradingVisions Systems, Inc. en Lincoln Fiske: TradingVisions ontwikkel en bemark handel strategieë wat outomaties koop en verkoop seine uit te reik vir 'n verskeidenheid van markte toekoms. Lincoln Fiske is 'n voltydse termynmark handel stelsel ontwikkelaar wat TradingVisions in 2003 'n opvoeder vir meer as 20 jaar gestig, Inc., het mnr Fiske lang belangstel in die markte, en hy begin met die ontwikkeling van sy eie stelsels in die middel van 199039s , eerste maak dit aan die publiek beskikbaar in 1999. Sy benadering tot die markte is konserwatief, en hy glo sterk in die ideale van die handel 'n portefeulje van stelsels, tyd-rame, en markte en in die behoefte aan strategieë om hul robuustheid bewys deur aansoek om 'n paar markte. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc. 1-800-878-1983 of 1-509-466-8435 www. TradingVisions Media Delphi II EM Swing Equity Curve (klik om die volle grootte weergawe te sien). Hierdie grafiek toon die resultate van die saak Delphi II e-mini Midcap swing handel. Bykomende besonderhede is beskikbaar by www. TradingVisions Delphi II Gekombineerde Equity Curve (klik om die volle grootte weergawe te sien). Hierdie grafiek toon die gekombineerde resultate van die saak Delphi II e-mini Russell dag handel en e-mini Midcap swing handel. Bykomende besonderhede is beskikbaar by www. TradingVisions Delphi II DAAR Dag Equity Curve (klik om die volle grootte weergawe te sien). Hierdie grafiek toon die gekombineerde resultate van die saak Delphi II e-mini Russell dag handel. Bykomende besonderhede is beskikbaar by www. TradingVisions Reik uit na die skrywer: kontak en beskikbaar sosiale volgende inligting word in die top-regs van alle nuusberigte gelys. Vrae oor jou PRWeb rekening of belangstel om meer te leer oor ons nuus dienste Bel PRWeb: 1-866-640-6397Delphi is 'n heeltemal meganiese swang en dag handel stelsel, wat oorspronklik vrygestel September 27, 2005. Die tendens volgende stelsel gebruik 'n dinamiese eiendom kanaliseer tempo inskrywing tegniek. Op 1 Julie 2013 TradingVisions vrygestel Delphi II WFO, wat 'n loop-vorentoe optimalisering protokol (sien besonderhede hier) tot dag handel inkorporeer die Emini Russell (TF) en Emini SampP (ES) en swaai handel die Emini Midcap (EMD). Re-optimalisering gedoen een keer per jaar, en die gevolglike beste waardes word gebruik om handel te dryf vir die volgende jaar. Die grootste krag van WFO is dat dit ons in staat stel om jare van out-of-monster, Ongeoptimaliseerde resultate, wat byna net so waardevol in die evaluering van 'n prestasie stelsels as 'n werklike handel rekord mag wees aan te meld. Aangesien 'n out-of-monster geskiedenis help om die geldigheid en robuustheid van 'n stelsel baie meer kragtig te verifieer as 'n tradisionele backtest optimalisering verslag, want die resultate gegenereer deur die toepassing van die reëls en parameters stelsel om nuwe data dis vorentoe in tyd. Die WFO weergawe van Delphi II gebruik die oorspronklike Delphi II logika in Mei, 2007. Alle inskrywings en uitgange is tot stilstand kom of limiet bestellings. Uitgange is gebaseer op wisselvalligheid, soos bepaal deur ATR (gemiddelde ware omvang), en die TF en ES weergawes ook gebruik om 'n 1000 maksimum dollar stop. Die EMD weergawe het 'n wins slot vlak, waar die stop verskuif tot 'n wins te beskerm, en 'n wins oogmerk limiet. Die doel is bereik oor 20 van die tyd, vermy 'n paar van die gee-terug wat-tendens volgende stelsels onvermydelik ervaar. Die TF en ES weergawes ook gebruik om 'n wins slot stop. The stelsel omkeer sowat 50 van die time.160 met 'n lae korrelasies van 0,17-0,26, die drie weergawes maak uitstekende portefeulje vennote. Huurkontrak of aankoop Delphi II kan gehuur word vir 50-75 / maand / e-mini kontrak (3 maande minimum) en verhandel deur aangewese makelaar-help programme, of dit kan gekoop word met die logika ten volle geopenbaar. Wanneer gekoop, ontvang julle albei Delphi oorspronklike en Delphi II WFO. Om hipotetiese prestasie verslae te besigtig, klik hier. By sodat verskillende parameters vir die verskillende markte, WFO het die bykomende voordeel van om sodoende korrelasie afneem tussen resultate vir daardie markte. Met 'n laer korrelasies, hierdie markte word dan sterker kandidate vir insluiting in 'n portefeulje. WFO kan ons ook in-vlug regstellings van ons stelsel parameters te maak. In die verlede het ek 'n onwankelbare hoop-vir kursus stel van hipotetiese resultate aan werklike winste deur versigtig die bou van 'n stelsel en dan nie af te wyk van dit. Dit reguitlynmetode benadering ignoreer die feit dat markte voortdurend en noodwendig verandering aard: Markte beweeg teikens. WFO toelaat dat 'n stelsel aan te pas by veranderinge in die mark. Dit is beide die inherente voordeel, en sy Achilleshiel. Die voordeel is dat wanneer daar 'n beduidende verandering in 'n mark, as 'n stelsel het reëls wat sensitief is vir die verandering is, 'n nuwe optimalisering sal veroorsaak parameters wat die verandering beter te ontgin en te produseer meer wins te kies vir gebruik in werklike handel. Dit is egter net 'n voordeel indien die veranderinge in die mark genoeg volharding buite die nuutste studietydperk. En dit is die Achilles hee van WFO, wat die parameters verander sal word net betyds om mis-voer tydens die volgende fase van die mark. Dit is die rede waarom WFO is nie die Heilige Graal: belangrike besluite geneem word om dit te doen WFO dat dit self vatbaar vir laat veel krommepassing. Een van hierdie besluite is hoe lank 'n studietydperk en aansoek tydperk te gebruik, hoeveel iterasies is ideaal in 'n optimalisering. Wat maak die quotbestquot maatstaf van prestasie, wat die quotbestquot keuse van die resultate in 'n optimalisering hardloop, watter tydperk in die tyd 'n mens gebruik as die begin punt van die eerste studietydperk maak, en hoeveel variansie in benadering is aanvaarbaar vir verskillende markte. Om die kans te veel optimalisering en oor krommepassing, TradingVisions gebruik dieselfde protokol vir alle stelsels en markte te verminder. Spesifiek: 1.) volledig nie, eerder as om quotgenetic, quot optimalisering gebruik, waar moontlik. Genetiese optimalisering - so genoem omdat dit lyk soos die proses van natuurlike seleksie - gebruik voorbeeld data, en dit veroorsaak dat die loop-forward resultate om elke keer sy lopie wissel, en om ook wissel van die uitputtende resultate. 'N volledige optimalisering gebruik al Beskikbare data. Daarom, om 'n konsekwente lees te kry, net uitputtend word, ten minste aan die einde van die optimalisering analise. 2.) Geanker loop-forward gebruik - elke afgetree aansoek tydperk is om alle vorige data bygevoeg as ons vorentoe beweeg in die tyd. Ive het bevind dat vir die TradingVisions stelsels, is daar 'n effense prestasie rand vir die gebruik geanker oor vars loop vorentoe. Geanker WFO help ook verminder die moontlikheid van die maak van parameter veranderinge net betyds uit fase te kry met die mark. Die parameters verander minder dramaties en minder gereeld, en deur die optimalisering oor langer studietye, sal die beste parameters is geneig om diegene wat in staat is om aan te pas by 'n groter verskeidenheid van mark permutasies is nie. 3.) 'n quotrunquot is 'n out-of-monster aansoek tydperk. TradingVisions gebruik die aantal lopies wat 'n tydperk naaste lewer tot 1 year.160 Vir stelsels wat 30-200 keer handel per jaar, dit 'n statisties beduidende aantal ambagte oplewer. 'N Jaar is ook 'n natuurlike tyd afbakening. Vir die grootste deel van die TradingVisions stelsels, beteken dit 8 of 9 lopies. 4.) Die quotbestquot prestasie word bepaal deur die netto wins / maksimum drawdown. Ek glo dit is die veiligste en mees belangrik metrieke, aangesien dit neem beide risiko en beloning in ag neem. My studies het hierdie bewys dat die metrieke wat die meeste geneig om goeie buite-monster prestasie lewer nie. 5.) Subjektiewe oordeel is streng beperk, maar dit is onmoontlik om al subjectivty en krommepassing van WFO verwyder. Een van die belangrike gebied waar daar dalk 'n paar subjektiewe besluite is om die realiteite van handel te pas. Wat ek bedoel met hierdie is dat soms die quotbestquot waardes kan diegene wat in die praktyk 'n handelaar huiwerig om handel te dryf sou wees of sou verkies om nie handel te dryf, as 'n redelike alternatiewe toetse uit amper so goed wees. Byvoorbeeld, vir aksioma ES n beskermende stop getoets van 300 tot 1600. Vir die gereelde optimalisering toets, die heel beste wins / Max drawdown verhouding van 13,92 is by 1500, en wanneer die resultate van die gereelde optimalisering getoets in die TradeStation loop - forward module die verhouding van out-of-monster resultate om die maksimum drawdown is 6,89. Maar ek het ook opgemerk dat in die gereelde optimization resultate, die wins / onttrekking verhouding vir 'n stop van 1100 is 13,89, feitlik dieselfde as by 1500. Sedert een realiteit van die saak is 'n voorkeur vir 'n laer tot stilstand kom, ek dan ook getoets die stop reeks 300-1100 in die loop-forward optimizer, en die wins / onttrekking verhouding is 8,63, aansienlik beter (die winste is effens laer en die maksimum drawdown laer). Ek dus verkies om te gaan met die 300-1100 optimalisering reeks, wat beteken dat wanneer daardie data is loop deur die loop-forward optimizer, die maksimum aanbevole stop verlies waarde vir enige gegewe tydperk is 1100. Ek sou dit verkies het selfs al die gevolglike het verhouding 'n bietjie laer is, net op die beginsel dat die meeste handelaars sielkundig verkies om handel te dryf met 'n laer stop verlies. Loop vorentoe optimalisering is die naaste kan ons werklike resultate voor handel te kry, en dit is wat maak dit so kragtig. Omdat die resultate is van buite-monster, Ongeoptimaliseerde data, dit stel ons in staat om te sien hoe 'n strategie kan verrig, het ons dit die handel in die verlede. Dit help ons om die stelsels robuustheid meet en om ons groter vertroue gee wanneer ons begin werklike handel. WFO160 waarborg nie wins nie, maar dit is 'n stap nader om akkuraat te meet die sterkte van 'n stelsel. Loop vorentoe Optimization: TradingVisions WFO reeks in die middel van 2013 TradingVisions vrygestel nuwe weergawes van Delphi II, aksioma II, en Sentinel dat 'n quotwalk-vorentoe optimizationquot protokol inkorporeer, asook nuwe Vista WFO Portefeuljes dat hierdie weergawes gebruik. In Desember 2015, TradingVisions nuutste stelsel, Metrica WFO, by die wat daarby behoort. Maar wat is loop-forward optimalisering Histories het die tipiese manier om strategieë wat robuuste is bereik en gee 'n redelike verwagting van toekomstige sukses is om alle beskikbare data te toets vir 'n mark, die quotbestquot reëls en parameters vas te stel, en handel die stelsel in real - tyd. Ons kan hierdie benadering uitkyk agtertoe optimalisering noem. 'N verbeterde benadering is om nie net te kyk na al die beskikbare data vir 'n mark nie, maar om ook te kyk na addisionele markte en om deur die reëls en parameters wat die beste pas by alle of die meeste van hulle te aanvaar. Hierdie benadering - wat siek oproep uitkyk langs optimalisering - is een wat ek gebruik het, want ek het begin die ontwikkeling van stelsels oor 'n dosyn jaar gelede. Ek het 'n sterk geglo dat-oor-krommepassing is die vloek van stelsel ontwikkeling, en om dit te vermy, het ek baie huiwerig om weer optimaliseer stelsels keer vrygestel is. Dit is net te maklik om iets wat werk op 'n enkele mark vir 'n paar jaar in back testing en weer Jigger dit elke keer as resultate is swak vind. My benadering het baie goed gewerk, maar in die vroeë 2007 het ek begin intensief toets van 'n manier om oordeelkundig gebruik van re-optimalisering op Delphi II wat bewys verkieslik te wees. Dit behels die gebruik van loop-forward optimalisering (WFO), en dit help om twee kritieke tekortkominge van tradisionele optimalisering te los: 1.) tradisionele hipotetiese prestasie rekords geïdealiseerde (new), quotin-samplequot resultate (dit wil sê die resultate wat gegenereer word deur die dieselfde data wat gebruik word om die stelsel reëls amp parameters) formuleer, en hierdie resultate gewoonlik wissel van real-time resultate, en 2.) tradisionele optimalisering het geen geartikuleerde wyse aan te pas by verskillende markte of om veranderinge binne 'n market.160 Maar wat as ons het 'n manier om uit te vind hoe 'n stelsel voer sonder om te wag vir die jaar en die gevaar van ons geld WFO optimaliseer 'n stelsel oor 'n vasgestelde tydperk van die verlede - sê drie jaar - en pas die quotbestquot parameters na 'n daaropvolgende tydperk, sê een jaar. Die prestasie resultate van die drie jaar studietydperk is quotin-monster, quot soos hierbo omskryf, met ander woorde, is die data in-monster gebruik om die optimale waardes te vind. Hierdie resultate is-kurwe toegerus, geïdealiseerde prestasie wat selde geëwenaar in werklike handel. In teenstelling hiermee het die prestasie op daardie een jaar na die studietydperk is quotout-van-monster, quot betekenis dat hulle die resultaat van ambagte wat plaasvind buite die tydperk waaruit die reëls en parameters gekies. Dit staan ​​ook bekend as die quotapplication period. quot Die prestasie van die aansoek tydperk is baie nader aan wat sou bereik in die werklike handel, aangesien die parameters voor die handel is gekies, en ons kon teoreties is die handel in daardie tyd met dié stel reëls en parameters. Trouens, as ons realisties glip en kommissies gebruik, ons het wat kan quotreal-timequot resultate word genoem, selfs al is hulle hipotetiese in die sin dat die ambagte nie eintlik gemaak. Hierdie resultate is kategories meer betroubaar as backtested resultate van 'n stelsel in-monster studietydperk, en dit is die belangrikste voordeel van WFO. Die quotwalk-forwardquot aspek van hierdie benadering kom in die volgende stap. Kom ons sê ek besluit dat 3 jaar van data voldoende is om die reëls en parameters van 'n stelsel te vestig. As ek gebruik data van 2001/01/01 tot 2003/12/31 as die eerste studietydperk van die ontleding, sou ek dan my stelsel reëls en die ideale paramters van daardie 3 jaar te bepaal. Ek kan dan hardloop die stelsel op 2004 data as my eerste aansoek jaar, en die handelsresultate 2004 is nou my eerste jaar van die buite-monster vertoningslys. Ek nou loop-stuur 'n jaar en gebruik die data van 2002/01/01 tot 12.31.04 as my volgende studietydperk, en ek die quotbestquot reëls amp parameters toe te pas uit hierdie tydperk tot 2005 Hierdie 2005 buite-monster resultate word by my 2004 buite-monster vertoningslys. Ek voortgaan om te loop vooruit to160 1.1.2003-12.31.05, die beste rulse amp parameters van toepassing op 2006, en ek het nou 'n 3-jaar hypothetical160 buite-monster rekord wat redelik naby aan wat ek kan hê moet wees bereik in werklike handel. Hierdie metodologie roep quotrollingquot of quotrunningquot loop vooruit, in teenstelling met loop-forward quotanchoredquot. Die geanker benadering nie die vorige quotstudyquot periodes van data, wat die uitwerking van die maak van elke studie-tydperk toenemend meer het laat val. Hierdie metode, wat is die een wat gebruik word deur TradingVisions, gewoonlik lei tot die verhoging van die stabilisering van die parameter keuses (meer inligting oor hierdie hieronder). Daar is 'n hele paar bykomende voordele te WFO. In die verlede het ek baie hard gewerk om min of geen verskil in reëls / parameters vir die verskillende markte handel dieselfde stelsel te hê. Optimalisering van elke mark met behulp van slegs in-steekproefdata is baie riskant, want daar is geen logiese punt waar om te stop om dit te doen. Die byna onvermydelike gevolg is oor-krommepassing en verliese met die verhandeling. WFO maak voorsiening vir die gebruik van different160 parameters vir die verskillende markte omdat die backtested buite-monster prestasie resultate vir elke mark te voorsien die bekragtiging van die metode. Wanneer slegs in-monster data gebruik word, is die bevestiging wat gebaseer is op 'n omsendbrief verhouding tussen die studie data en die reëls / parameters aanvaar: die resultate regverdig die reëls / parameters, maar die reëls / parameters is geregverdig deur die resultate. WFO neem ons uit hierdie skadelike lus en sit ons verwagtinge op 'n realistiese foundation. Walk-vorentoe optimalisering (WFO) help gee 'n baie meer realistiese idee van 'n stelsel robuustheid en wat kan in realtime prestasie word verwag, want dit is gebaseer op die toets oor 'n tydperk van data, dan die toepassing van die beste parameters na die volgende tydperk van data en die opname van die resultate, en dan herhaal die proses vorentoe beweeg in die tyd. Hierdie kumulatiewe aangeteken resultate is dus buite-monster en Ongeoptimaliseerde, en is dus baie meer geneig as die tradisionele optimalisering om realistiese prestasie wys. Daarbenewens, met behulp van TradeStations Walk-forward Optimizer met dieselfde protokol vir al die stelsels help om konsekwentheid te verseker en verminder curvefitting.160 Vir verdere besonderhede, kliek asseblief hier. In die afgelope maande, het 3 van die WFO stelsels in die termynmark Waarheid top tien prestasie lyste nie. Die Vista WFO Portefeuljes: die krag van diversiteit Een van die eenvoudigste, mees kragtige maniere om suksesvolle belegging te verhoog kan wees om te diversifiseer, wat help maksimeer opbrengs amp onttrekkings te verminder. Gebruik te maak van TradingVisions WFO (loop-forward optimalisering) reeks, the160 Vista WFO Portefeuljes bied 'n maklike manier om diversifikasie deur sorgvuldig onderhandelde kombinasies van die TradingVisions stelsels amp die markte hulle handel te bereik. Vir 2014, die Vista portefeuljes was hipoteties tot 31-66 vir die jaar, na aftrekking glip versterker kommissie. Vir 2015, was hulle hipoteties tot 40-100 na aftrekking glip versterker kommissie. Maak jou eie portefeuljes Portefeuljenommer sakrekenaar is 'n Excel spreiblad dat al die hipotetiese prestasie data vir die TradingVisions WFO stelsels het. Dit stel die gebruiker om te probeer verskillende portefeulje kombinasies. As youd graag om dit te probeer, kliek asseblief hier. Toegang tot ons webwerf in jou taal Danksy Google, sy nou maklik om elke bladsy van die TradingVisions webwerf te vertaal in jou eie taal. Gebruik die dropdown box aan die linkerkant, waar dit sê, quotTranslate Dit Page. quot Sluit aan by ons e-pos lys As youd graag ons e-pos lys te sluit om inligting oor nuwe stelsels, portefeuljes, verkope, of handel idees te ontvang, stuur net 'n e-pos hier. en in die onderwerp lyn tipe 8220subscribe.8221 Youll outomaties bygevoeg. Kies 'n makelaar opsie. Daar is drie moontlikhede:. 1.) handel deur middel van 'n makelaar met wie TradingVisions tans 'n makelaar-help verhouding (jy kan kies uit die lys hier), 2.) plek ambagte jouself vir jou TradeStation Securities of MultiCharts rekening wat jy ontvang die geïnkripteer , tyd-beperkte strategie en handel met behulp van die TradeStation platform 3.) gebruik jou bestaande makelaars en ambagte uitgevoer deur 'n makelaar by TradingVisions gekies, met die ambagte in jou rekening geplaas op 'n 8220give-up8221 basis (nie beskikbaar vir TradeStation Securities of Interaktiewe makelaars rekeninge). Wanneer jou bestelling verwerk is, sal TradingVisions jy en jou makelaar 'n magtiging om te handel e-pos te stuur. Kyk Gepubliseer Handel Vul amp die Portefeuljekomitee Advantage: Om die voordele van 'n portefeulje benadering wat gebaseer is op werklike resultate van vul aanlyn berig sien, kliek asseblief hier. Loop vorentoe optimalisering (WFO) help gee 'n baie meer realistiese idee van 'n stelsel robuustheid en wat verwag kan word in realtime prestasie omdat dit gebaseer is op die toets oor 'n tydperk van data, dan die toepassing van die beste parameters na die volgende tydperk van data en opname wat resultate, en dan herhaal die proses vorentoe beweeg in die tyd. Hierdie kumulatiewe aangeteken resultate is dus buite-monster en Ongeoptimaliseerde, en is dus baie meer geneig as die tradisionele optimalisering om realistiese prestasie wys. Daarbenewens, met behulp van TradeStations Walk-forward Optimizer met dieselfde protokol vir al die stelsels help om konsekwentheid te verseker en verminder curvefitting.160 Vir verdere besonderhede, kliek asseblief hier. In die afgelope maande, het 3 van die WFO stelsels in die termynmark Waarheid top tien prestasie lyste nie. Ideaal versus werklike prestasie Een van die belangrikste kwessies in die stelsel handel is quotrealquot versus quotidealquot prestasie nommers. Om 'n bespreking van hierdie siening, kliek asseblief hier. Copyright kopieer 1997-2016 Striker Securities, Inc. Alle regte voorbehou. Disclaimer Die risiko van die saak kan aansienlike en elke belegger en / of handelaar moet oorweeg of dit is 'n geskikte belegging. Vorige prestasie, hetsy werklik of aangedui deur gesimuleerde historiese toetse van strategieë, is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Doelskieter is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA), die Bestuurde Fondse Association (MFA) en die Nasionale Bekendstelling Broker Association (NIBA). Doelskieter is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en was voorheen by die Securities Exchange Commission (SEC). Daarbenewens Striker is 'n voormalige lid van die finansiële bedryf Reguleringsowerheid (FINRA), en die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). FINRA is die grootste nie-regeringsorganisasies reguleerder vir alle sekuriteite besigheid in die Verenigde State van Amerika. Lees Striker Openbaringsverklaring vir die addisionele openbaarmaking. Futures Trading Disclaimer: Transaksies in effekte termynkontrakte, kommoditeit en indeks termynmark en opsies op termynkontrakte dra 'n hoë graad van risiko. Die bedrag van die aanvanklike marge is klein in vergelyking met die waarde van die termynkontrak, wat beteken dat transaksies swaar aged. 'N relatief klein mark beweging sal 'n proporsioneel groter impak op die fondse wat jy inbetaal of sal hê om deposito het: dit kan werk teen jou sowel as vir jou. Jy kan 'n totale verlies van aanvanklike fondse marge en enige bykomende fondse gedeponeer met die skoonmaak firma om jou posisie te handhaaf in stand te hou. As die mark beweeg teen jou posisie of marge vlakke verhoog, kan jy gevra word om aansienlike bykomende fondse te betaal op kort kennisgewing om jou posisie te behou. Indien u versuim om te voldoen aan 'n versoek om bykomende fondse binne die voorgeskrewe tyd, kan jou posisie gelikwideer teen 'n verlies en sal u aanspreeklik wees vir enige gevolglike tekort. Vir rekeninge wat geag verlate of onaktiewe, kan Striker up geld aan 'n 35,00 maandelikse onaktiwiteit fooi, afhangende van die oopte firma waar die rekening gehou word. Indien die netto Likiditeit van 'n rekening 'n daaglikse verlies perk van 80 bereik, sal oop posisies probeer om gelikwideer. Kliënte is verantwoordelik vir die monitering van hul posisies en finansieel verantwoordelik wees vir enige verliese wat deur oop posisies in die rekening. Doelskieter behou sy reg om posisies te likwideer op enige rekening, in sy uitsluitlike diskresie, met geen forewarning. Forex Trading Openbaarmaking: Trading kontant buitelandse valuta (FX) kontrakte dra dieselfde hoë vlak van risiko as Futures Trading (Toekomsstudie Trading Disclaimer). Maar kontant FX, in teenstelling met futures FX kontrakte wat gereguleer word deur die Commodity Trading Futures Kommissie, is nie gereguleer word deur enige regering agentskap. Daarbenewens, want daar is nie 'n sentrale skoonmaak van die huis vir kontant FX transaksies, is daar ook 'n teenparty risiko vir elke kontak. Vir meer inligting lees asseblief die Nasionale Futures Vereniging (NFA) Augustus 2003 Beleggers Alert op die Striker Disclaimer Page. kommoditeit makelaars vir kommoditeit opsie en Commodity Futures handel geleë in die Chicago Board of Trade kommoditeit verhandel en kommoditeit opsie handel vir energie termynkontrakte, edelmetale, landbou futures en opsies, waaronder korrels en voorraad indeks termynmark en opsies.