K Verhouding Trading System

Watter stelsel hoër opbrengs Die Megan verhouding met Oscar G. Cagigas Watter stelsel meer sal genereer terugkeer Herersquos n metrieke wat jou sal help beantwoord daardie vraag. M enige statistieke kan die prestasie van handel stelsels te evalueer. Dit sluit in netto wins, herstel faktor, Sharpe verhouding, K-verhouding, en risiko-aangepaste opbrengs. Selfs al is jy hierdie statistieke kan gebruik om die beste handel stelsel vir jou kies, die kriteria vir 'n stelsel kies geneig arbitrêre te wees. Statistieke soos die Sharpe verhouding of K-verhouding gee 'n aanduiding van die helling en gladheid van die aandele kurwe maar donrsquot aandui watter stelsel is die beste in terme van monetêre prestasie. Nie net dit nie, hou in gedagte dat die stelsel met die beste netto wins na simulasie is nie noodwendig die een wat 'n hoër opbrengs sal genereer wanneer jy eintlik handel dit. Nog 'n stelsel met minder ambagte in die simulasie maar beter statistieke kan meer ambagte en uitmuntende prestasie te lewer. Real handelsresultate sal verskil van gesimuleerde ambagte omdat verskillende stelsels het verskillende periodes vir ambagte. Diegene stelsels wat meer ambagte in dieselfde tydperk te genereer moet beter doen (indien die res bly dieselfde). Die Megan verhouding, wat staan ​​vir die maksimum eksponensiële groei jaargrondslag van die aandele kurwe van 'n handel stelsel, is 'n metrieke wat spesifiek ontwerp is om die stelsel wat meer opbrengste per jaar wanneer die winste herbelê genereer, ongeag die aantal ambagte na vore te bring, omdat hulle vashou tydperk, onttrekking, en so aan. Dit is veral nuttig om te bepaal of 'n spesifieke filter, wat handel dryf en dus winste elimineer, is tot voordeel van die prestasie van die stelsel. Die geometriese gemiddelde In terme van absolute opbrengs, die beste stelsel is die een met die beste geometriese gemiddelde. Dit is omdat ons wil hê dat die winste herbelê in die volgende handel. Die rekenkundige gemiddelde nie rekening hou met die herbelegging van winste. Byvoorbeeld, dink aan die volgende stel sewe bedrywe met 'n begin kapitaal van 10.000: Die finale aandele is 12.100 na 'n 2100 gewin. Ons kan elke wins verlies as 'n persentasie van die kapitaal beskikbaar voor die handel uit te druk. Ons sien dit in die derde kolom: 'n hoewe tydperk terugkeer (upr) van 1.1 is 'n 10 gewin en 'n upr van 0,9818 is 'n 1-0,9818 1.82 verlies. As jy die upr vermeerder. jy die terminale rykdom relatiewe (TWR), 'n vermenigvuldigende faktor (sien Ralph Vincersquos werk). In hierdie geval, is dit 1,21. Hierdie faktor is die kwosiënt tussen finaal en aanvanklike kapitaal. Dit is die aantal wat ons vermeerder die aanvanklike rekening aan die einde van die ry ambagte. Die geometriese gemiddelde word verkry deur die nde wortel van die TWR. N is verantwoordelik vir die aantal ambagte. In hierdie geval, gaan ons die sewende wortel van 1,21 doen - 1.21 (1/7) 1,0276, of 'n meetkundige gemiddelde van 2.76. Hierdie persentasie is belangrik, want dit is die getal aan elke handel vermenigvuldig met gemiddeld. As daar sewe bedrywe met 'n geometriese gemiddeld van 2,76, kan jy verwag dat die finale aandele te vermenigvuldig met 1,02767 1.21, of 'n 21 gewin. Let daarop dat die gemiddelde gemiddelde is nie die getal wat ons is op soek na. In die vorige reeks van bedrywe, die gemiddelde gemiddelde is 2,87. Na sewe ambagte met so 'n gemiddelde, sal jy 'n vermenigvuldigende faktor van 1,2187, wat die werklike wins oorskry verwag. Dit is 'n algemene fout. Die gemiddelde gemiddelde nie rekening hou met die herbelegging van winste. Die Megan verhouding Sê jy twee verskillende stelsels om handel te dryf. Stelsel 1 het 'n geometriese gemiddeld van 3 en hou posisies vir 'n gemiddeld van drie dae. System 2 is 'n geometriese gemiddeld van 4 en hou posisies vir vier dae. Wat is beter vir die regte handel Die Megan verhouding sal jy die antwoord gee. Voortgesette in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die Januarie 2009-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2009, tegniese ontleding, Inc. System toetsverslag venster NUWE BACKTESTER VERSLAG Blootstelling - markblootstelling van die handel stelsel bereken op bar deur bar basis. Som van bar blootstelling gedeel deur die aantal bars. Enkele blootstelling bar is die waarde van oop posisies gedeel deur portefeulje aandele. Net risiko-aangepaste opbrengs - Netto wins gedeel deur blootstelling Jaarlikse Opgawe - saamgestelde jaarlikse Return (CAR) - dit is risiko-aangepaste opbrengs - Jaarlikse opbrengs gedeel deur blootstelling Gem. Wins / Verlies - (wins van wenners verlies van verloorders) / (aantal ambagte) Gem. Wins / Verlies - (wins van wenners verlies van verloorders) / (aantal ambagte) Gem. Bars Gehou - som van bars in ambagte / aantal ambagte Max. handel drawdown - Die grootste hoogtepunt te vallei daling ervaar in 'n enkele handel Max. handel drawdown - Die grootste hoogtepunt te vallei persentasie afname ervaar in 'n enkele handel Max. stelsel drawdown - Die grootste hoogtepunt te vallei daling ervaar in portefeulje aandele Max. stelsel drawdown - Die grootste hoogtepunt te vallei persentasie afname ervaar in portefeulje aandele Recovery Factor - Netto wins gedeel deur Max. stelsel drawdown Motor / MaxDD - saamgestelde jaarlikse Return gedeel deur Max. stelsel drawdown RAR / MaxDD - risiko-aangepaste opbrengs gedeel deur Max. stelsel drawdown Wins Factor - Wins van wenners gedeel deur die verlies van verloorders payoff verhouding - verhouding gemiddelde wen / gemiddelde verlies standaardfout - Standard fout maatreëls chopiness van billikheid lyn. Hoe laer die beter. Risiko-Beloning verhouding - Meet van die verhouding tussen die risiko inherent aan 'n verhandeling van die stelsel in vergelyking met sy potensiaal gewin. Hoër is beter. Bereken as helling van billikheid lyn (verwagte jaarlikse opbrengs), gedeel deur die standaard fout. Ulkus Index - vierkantswortel van som gekapte onttrekkings gedeel deur die aantal bars ulkus Performance Index - (jaarlikse wins - Tresury notas wins) / ulkus IndexgtUlcer Performance Index. Tans tresury notas wins hardcoded by 5.4. In die toekoms weergawe sal daar gebruiker opstel hiervoor wees. Sharpe Ratio ambagte - Meet van risiko-aangepaste opbrengs van die belegging. Bo 1.0 is goed, meer as 2,0 is baie goed. Meer inligting www. stanford. edu/~~V wfsharpe / Kuns / SR / sr. htm. Berekening: eerste gemiddelde persentasie opbrengs en standaardafwyking van opbrengste bereken. Toe hierdie twee syfers is jaargrondslag deur hulle multipling deur verhouding (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade). Toe die risiko gratis opbrengskoers afgetrek (tans hard-gekodeerde 5) van jaarlikse gemiddelde opbrengs en dan gedeel deur jaargrondslag standaardafwyking van opbrengste. K-verhouding - Detectie teenstrydigheid in opbrengste. Behoort te wees 1.0 of meer. Hoe hoër K-verhouding is die meer konsekwent terugkeer jy kan verwag van die stelsel. Lineêre regressie helling van billikheid lyn vermenigvuldig met vierkantswortel van som van kwadrate van bar getal gedeel deur standaardfout van billikheid lyn vermenigvuldig met vierkantswortel van aantal bars. Vir meer inligting: Voorrade amp Commodities V14: 3 (115-118): Die meting van System Performance deur Lars N. Kestner Dit venster (toeganklik vanaf Verslag knoppie in outomatiese analise venster) bied baie nuttige inligting oor die prestasie van 'n handel stelsel onder die toets. Die inligting wat hier ingesluit kan aangepas word met behulp van dialoog stelsel toets instellings. Verduideliking van waardes: Totaal netto wins: Dit is totaal wins / verlies gerealiseer deur die toets. Sluit die geslote-out waarde van die oop posisie (as daar is). Opbrengs op rekening: Dit is totaal wins / verlies as 'n persentasie van die aanvanklike belegging. Totaal kommissies betaal: Die bedrag van die kommissie tydens ambagte betaal. Oop posisie wins / verlies: Die geslote-out waarde van 'n oop posisie wat bestaan ​​het aan die einde van die toets. Koop-en-hou wins: Die totale wins / verlies gerealiseer deur buy-en-hou-strategie (insluitende kommissie). Koop-en-hou terugkeer: Die totale buy-en-hou-strategie terugkeer as 'n persentasie van die aanvanklike belegging. Bars in toets: Die aantal getoets bars (Algehele opsomming toon som van aantal bars in alle simbole). Dae in toets: Die aantal dae toe tussen die eerste bar datum en laaste bar datum (algehele opsomming toon rekenkundige gemiddelde van aantal dae regoor die bevolking van simbole wat getoets word) Stelsel te koop-en-hou-indeks: 'n indeks te wys hoe baie beter / erger is die stelsel in vergelyking met koop-en-hou-strategie. 'N Waarde van 0 beteken dat die stelsel gee dieselfde wins as buy-en-hou-strategie. 'N Waarde van 200 beteken dat die stelsel gee 200 meer wins as koop-en-hou-strategie. 'N Waarde van -50 beteken dat stelsel gee 'n helfte van die winste van koop-en-hou-strategie. Jaarlikse stelsel terugkeer: Bereken saamgestelde jaarlikse persentasie opbrengs van die stelsel (sien die nota) Jaarlikse BampH terugkeer: Bereken saamgestelde jaarlikse persentasie opbrengs van die koop en hou strategie (sien die nota) Stelsel drawdown: Die grootste aandele duik ervaar deur die stelsel (relatiewe om die aanvanklike belegging). BampH drawdown: Die grootste aandele duik ervaar deur die koop en hou strategie (relatief tot die aanvanklike belegging). Max. stelsel drawdown: Die grootste punt afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde wat deur die stelsel Max. stelsel drawdown: Die grootste persentasie afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde wat deur die stelsel Max. BampH drawdown: Die grootste punt afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde wat deur die koop en hou strategie Max. BampH drawdown: Die grootste persentasie afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde wat deur die koop en hou strategie Handel drawdown: Die grootste aandele duik ervaar deur 'n enkele handel (relatief tot die ambagte inskrywing prys). Max. handel drawdown: Die grootste punt afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde ervaar deur 'n enkele handel Max. handel drawdown: Die grootste persentasie afstand tussen ekwiteit piek waarde en die volgende trog waarde ervaar deur 'n enkele handel Totaal aantal ambagte: Die aantal ambagte (wenners verloorders) persent winsgewend: Die aantal wen ambagte in vergelyking met die totale aantal ambagte getoon as 'n persentasie wins van wenners / Verlies van verloorders: Totaal bedrag geld gekry in wenners / verloor in verloorders. Altesaam bars in wenners / verloorders: Die aantal bars spandeer tydens die wen / verloor ambagte Grootste wen / verloor handel: Die bedrag van die grootste wenner / verloorder van bars in grootste wenner / verloorder: Die aantal bars in die grootste wen / handel verloor Gemiddeld wen / verloor handel: Die gemiddelde wen / verloor ambagte (som van wenners / verloorders gedeel deur 'n aantal wen / verloor ambagte) Gemiddeld van bars in wenners / verloorders: Die gemiddelde van verskeie kroeë in die wen / verloor ambagte (totale aantal bars in wenners / verloorders gedeel deur 'n aantal wen / verloor ambagte) Max ConSec. wenners / verloorders: Die grootste aantal opeenvolgende wen / verloor ambagte. Bars uit van die mark. Die aantal bars waarvoor die stelsel was heeltemal uit die mark (was nie lank nie kort). As jy oop te maak en die posisie sluit in enkele dag, selfs al het jy geen oop posisie op die mark oop en geen standpunt oor na vandag is nie beskou as uit die mark. Rente verdien: Die totale rente verdien tussen ambagte. Let daarop dat AmiBroker simuleer O / N (oornag) deposito's. Dit beteken dat as jy die posisie op Maandag gesluit en het die volgende een op Dinsdag jy verdien rente vir enkel O / N deposito. Blootstelling: wys hoeveel jy blootgestel word aan die mark. Dit is 'n verhouding van bars in die mark gedeel deur totale aantal bars onder toets. (Die aantal bars in die mark gegee word deur totale aantal bars minus bars uit van die mark) risiko-aangepaste Ann. terugkeer: Programme jaarlikse opbrengs van die stelsel (sien nota) aangepas (verdeel) deur blootstelling mark. Die absolute waarde van die verhouding van die gemiddelde wen handel te gemiddeld verloor handel Wins faktor:: As jou stelsel opgedoen 10 meer as 'n jaar met die blootstelling van 50 sou die aangepaste opbrengs 20 (10 / 0.5) verhouding avg wen / avg verlies Die absolute waarde van die verhouding van die wins van die wenners van die verlies van verloorders Gem. handel (wen amp verlies). Die gemiddelde handel wins bereken as som van wenners en verloorders gedeel deur die aantal ambagte. Nota: Berekening metode wat gebruik word vir die jaarlikse persentasie opbrengs: Die meeste van die sagteware (insluitend twee van die mees gewilde sogenaamde professionele pakkette) gebruik baie eenvoudig annualization metode wat gebaseer is op die volgende formule: simpleannualizedpercentagereturn percentagereturn (365 / daysintest) unfortunatelly hierdie metode is verkeerd en baie misleidend, aangesien dit jou sal vertel dat jaarlikse opbrengs is 22 wanneer jou stelsel verdien 44 tydens twee jaar. Hierdie waarde is te optimisties. Om die waarheid te jaarlikse opbrengs in hierdie geval is slegs 20 As jou aanvanklike belegging was 10000 wat jy verdien 20 gedurende die eerste jaar, sodat jy dan kry 12000 en 20 die tweede jaar wat gee jou 14400 (12000 120). So na twee jaar wat jy verdien 44 maar jaarliks ​​dit is net 20. AmiBroker is een van die min programme wat jaarlikse opgawes korrek bereken en sal jy korrekte waarde van 20 gee soos in die voorbeeld hierbo. Die formule wat AmiBroker gebruik vir jaarlikse opbrengs berekening is soos volg: correctlyannualizedpercreturn 100 ((finalvalue / initialvalue) (365 / daysintest) - 1) waar xy beteken stygende x tot die mag van y. Bekend differencies tussen statistiek wat deur die ou en nuwe (portefeulje) backtesterSo ver ons het hierdie magiese formules: A VAMI n grafiek van 1K belê in sommige voorraad teenoor die aantal maande belê met punte waar xkk, die nommer van die (xk yk.) maand logVAMI n grafiek van logVAMI logVAMI regressielyn. y 945 946 x. 946 COVARx, y / SD 2 x Helling van logVAMI regressielyn Fout 2 931 Ek 2 / n SD 2 y (1 - r 2) meet die fout tussen die yk en die regressielyn (Standard Regressie Fout) 2 931 Ek 2 / ( n-2) standaardfout van die helling Fout / SDX sqrt (n-2) en 'n paar k-verhoudings: B K-verhouding (Kestner) (helling van logVAMI regressielyn) / n (standaardfout van die helling) waar daar is N terugkeer tydperke in die maandelikse opbrengs data. en k-ratio1 (helling van logVAMI regressielyn) / (Standard Regressie Fout) en k-ratio2 (helling van logVAMI regressielyn) / (standaardfout van die helling) en k-ratio3 (helling van logVAMI regressielyn) / (Standard afwyking van die foute) vir die 10-jaar se maandelikse XOM data, wed kry hierdie: Hey k-ratio3 is 'n nuwe een Ja, ek het gedink id gooi dat dit vir 'n goeie maatreël. Praat van meet: Die deler (3) meet die wisselvalligheid van die maandelikse opgawes, naamlik die wisselvalligheid (of standaardafwyking) van die foute. Is dit 'n goeie Ek het geen idee nie. Maar een keer kry ons 'n paar kandidate goed backtest em almal. IFN ons kan uitvind hoe om dit te doen. Ek dink jy nog steeds verward. Kon wees, maar my probleem is nou om te sien watter (indien enige) k-verhouding is die beste. Natuurlik, ek moet uitvind whats sy gebruik vir, so ek kyk hier en vind. onder meer kommentaar. Ive ontwikkel 'n nuwe maatstaf, die K-verhouding, wat prestasie meet deur die ondersoek van die konsekwentheid van opbrengste met betrekking tot tyd in Kestners woorde. Die K-verhouding is 'n sonder eenheid maatstaf van prestasie wat gebruik kan word in vergelyking regoor markte en tydperke. Handelaars moet soek strategieë opbrengs K-verhoudings groter as 0.50. Ontdek teenstrydigheid in opbrengste. Behoort te wees 1.0 of meer. Hoe hoër die K-verhouding, hoe meer konsekwent terugkeer jy kan verwag van die stelsel. Sodat jy die toets van die verskillende verhoudings, reg Ja. Ek het gedink dat ons moet kyk na 'n sekere tydperk van 5 jaar (as Kestner stel), die verhoudings te evalueer, dan kyk na die daaropvolgende 5 jaar verhouding. Maar jy nou net gedoen het 10-jaar maandelikse data. Ja, wel nou Im gaan doen 5 jaar. Eerste goed te doen die mees onlangse 5 jaar, berekening van 'n klomp van die k-verhoudings (soos hierbo omskryf) vir 'n snateren van aandele. Toe goed te doen die vorige 5 jaar en sien hoe elke verhouding het verander. Hoe jy gaan doen wat ek dink van die berekening van die persentasie verandering, van die een tydperk van 5 jaar na die volgende. Dit is wat ek kry vir 'n klomp van die aandele, waarvan die meeste DOW aandele: Uh. is dat konsekwentheid van een tydperk van 5 jaar na die volgende Ek wouldnt so sê. By the way, wat k-verhouding het jy gebruik om die persentasie verandering Verbasend bereken, die veranderinge was dieselfde vir alle verhoudings. Dit wil sê, k-ratioDec / 03-Desember / 08 / k-ratioDec / 98-Desember / 03 was dieselfde vir k-ratio1, 2, 3 of Kestners K-verhouding. Het jy verwag dat Wel. om die waarheid te vertel. Jy het geen idee gehad dat Helaas sou gebeur, dis waar. Hier is 'n ander mooi grafiek: Kom ons kyk na HD oor elk van die tydperke Dec98-Desember / 03 tot Desember / 03-Desember / 08: (Dis die een met die kleinste, 4 verandering.) Hey Miskien konsekwent beteken konsekwent oor 'n enkele 5- jaar periode. Ja, maar dan dis 'n terugblik en kan min aanduiding van whats wat voorlê bied. Maar wat van HD. Daar was min verandering van een tydperk van 5 jaar na die volgende. Maar (jou woorde te gebruik): Jy het geen idee gehad dat Helaas sou gebeur, dis waar. Maar isnt die K-verhouding veronderstel om 'n alternatief vir die Sharpe verhouding wees Ja, so hier is die vergelykings: veranderinge in K-Verhoudings en Sharpe Verhoudings: So, whats die gevolgtrekking Hoeveel raaiskote kry ek onthou toe ek gesê wed praat oor dat standaardfout van die helling. Wel, nows die tyd: Hier is die idee: Ons neem 'n bossie waarnemings, soos y 1. y 2. J N. Ons aanvaar hierdie monster waardes is geneem uit 'n paar GROOT heelal van y-waardes. Ons bereken iets (goed noem dit K), uitsluitlik op die monster. Hoeveel vertroue moet ons te plaas op hierdie K-waarde as 'n maatstaf van die K-waarde vir die hele bevolking ek moed opgee nie. Betaal attention. Example 1: Ons neem N waardes van 'n voorraad terugkeer: y k. soos die laaste 100 maandelikse opgawes. Ons bereken die gemiddelde waarde: My (1 / N) 931 y k. Ons wonder hoe goed my maatreëls die werklike gemiddelde van die bevolking: 956. Om dit te doen, het ons bereken die t-statistiek: C t (My - 956) sqrt (n) / SDY waar SDY is die monster standaardafwyking van die waargeneem y - waardes, naamlik: SD 2 y 931 (yk - My) 2 / (N-1) Jy verdeel (N-1) in plaas van N Ja, het ons genoem dat reeds. Statistici doen wanneer hulle die waargenome y-waardes as 'n monster geneem van 'n groter bevolking van y-waardes. Finansiële tipes (dikwels) verdeel deur n. Natuurlik, dit maak min verskil wanneer n groot, so. And al hierdie dinge is benaderings, skattings, raaiskote en wensdenkery, reg Reg. In elk geval, was werklik geïnteresseerd is in hierdie: Voorbeeld 2: Ons neem N waardes van maandelikse voorraad opbrengste oor 'n tydperk van 5 jaar. Ons bereken die logVAMI regressielyn. y 945 946 x. Was geïnteresseerd in die helling wat verband hou met die hele bevolking van maandelikse opgawes (nie net ons voorbeeld). Ons wonder hoe goed 946 maatreëls die werklike helling vir die hele bevolking: 946 0. Om dit te doen, bereken ons die t-statistiek: D t (946-946 0) sqrt (n-2) / (standaardfout van die helling) waar standaardfout van die helling Fout / SDX sqrt (n-2). soos ons hierbo. Huh wat lyk soos Kestners K-verhouding. met 946 0 0. Dit doen, moenie dit inderdaad is die oorweging van die waarde van (946-946 0) en sou graag wou weet of ons moet verwag dat dit naby aan 0. Dit is nie, is gevra hoe vol vertroue dat ons moet wees dat (946-946 0) 0.Lets oorweeg twee stelle data: 'n klomp van die y-waardes: y 1. y 2. J N en 'n klomp van die Z-waardes: Z 1. Z 2. Z m Stel die verspreiding van die twee stelle waardes. en hul gemiddelde waardes. Ons vra: Is hierdie twee verwante Dit is: Kan ons gebruik my om 'n skatting vir Mz Hoe gaan dit as die uitkerings gelyk Hierdie syfer 2Id haal Figuur 1. In Figuur 2 hulle dont kyk soortgelyk aan almal te voorsien. Jy wil Fig. 1 omdat die verspreiding oorvleuel nogal 'n bietjie in Fig. 1, eh So ons vertroue in die gebruik van die My om te skat Mz sal afhang van hoe ver hulle uitmekaar is. en die versprei in hul verdelings. Big verspreiding beteken groot oorvleueling, reg Ja. en ons meet versprei via die standaardafwyking. Dus laat probeer om 'n mate van vertroue wat hierdie begrippe sluit genereer: Ons vertroue sal groter wees as (My - Mz) is klein. Dit sal ook 'n groter wees as die standaardafwykings is groot. ID neem die eerste man en deel dit deur die tweede man. Uh. thatd meet gebrek aan vertroue. As 1 klein en 2 groot is, beteken dit dat (1) / (2) is 'n klein. In die praktyk, een bereken iets genoem die t-statistiek en maak seker of sy klein. E t (My - Mz) / sqrt SD 2 J / N SD 2 Z / m Let daarop dat, indien m was 'n paar oneindige heelal formidabel (soos m 8734) dan die tweede kwartaal in die deler sal verdwyn. As, dan is ons laat Mz 956, wed gelaat word met: Huh wat lyk soos C. Dit hoef, moenie itBuying en verkoop stelsels bied metodes om forex mark vrygestel van emosie en afleiding handel en kan maklik aangewend word nou deur verskeie agterste toets platforms soos dié by Meta Trader en ook ander verskaffers. Meta Trader het ook 'n groot gemeenskap wat verband hou met gebruikers wat dit moontlik om hulp te vra en daar is baie van die ander stelsels (genoem deskundige adviseurs) wat afgelaai kan word en getoets heeltemal gratis. Sodra jy 'n stelsel diens egter, sal jy moet in staat wees om dit behoorlik te ondersoek om jou te help om sy vermoë om toekomstige voordele maak evalueer. Die meeste van hierdie statistieke kan outomaties bereken word as gevolg van jou verhandelingsplatform. Jou Equity groeikurwe Die vinnigste en maklikste manier om 'n soort van handel stelsel te meet moet wees om sy geld kurwe oogbal. As die geld lyn is wisselvallig en lyk na 'n rotsagtige groot bondel gesig wees dan is dit is regtig waarskynlik 'n wisselvallige stelsel. Die stelsel kan baie aanwysers te gebruik, maar in werklikheid is, kan die resultate pretty much ewekansige wees. Maar in die geval van die billikheid lyn is gewoonlik naby perfek reguit en verhoog byna in 'n soort van 'n reguit lyn, dan is hierdie stelsel waarskynlik te goed om waar nie. Neem 'n nader kyk om seker te maak dit is nie boogpas of dalk verwys na toekomstige inligting. En maak seker dat dit nie die geval gebruik van 'n onvolhoubare plek grootte strategie maak soos Martingale. Die beste aandele kurwe behoort 'n redelik glad opwaartse helling reeks wat spring om verskillende marktoestande werk wees. CAR is kort vir saamgestelde jaarlikse opbrengs en is ook gelewer as 'n soort van persent. Dit toon die bedrag van die portefeulje opbrengste per jaar. 'N Hoë outomatiese lyk seker mooi, maar dit is nie altyd die beste metrieke stelsel prestasie te evalueer, aangesien dit nie in ag neem risiko hoegenaamd neem. Motor / MDD is 'n beter maatstaf om die stelsel prestasie te evalueer, aangesien dit persentasie ontledings twaalf-maandelikse groei verdeel met die maksimum drawdown. (Maksimum drawdown beskryf die grootste hoë piek afname in portefeulje aandele). Fundamenteel, hoe hoër die motor / MDD telling, die gladder hierdie aandele kurwe asook hoe beter is die stelsel. Wins faktor is oor die algemeen 'n goeie maat, aangesien dit die wins wat verband hou met wenners deur die verlies van verloorders verdeel. Dit is 'n vinnige manier om die kanse van die stelsel om winsgewende sien. Risiko-beloning verhouding kan gemeet word aan die splitsing van die helling van die billikheid lyn met die standaard fout van die billikheid lyn. Dit is 'n belangrike maatstaf sodat jy die beste moontlike posisie sizing vir net 'n stelsel kan bereken. Sharpe is 'n gunsteling metrieke wat ontstaan ​​deur William Sharpe hele 1966. Dit beskryf die bedrag terug wat jy ontvang uit jou bykomende wisselvalligheid met betrekking tot die hou van 'n koop en te verkoop. Eintlik, hoe hoër die Sharpe Ratio hoe groter is die stelsel. Tog het Sharpe verhouding onder kritiek omdat hulle nie besef dat opwaartse wisselvalligheid is gewoonlik meer wenslik in vergelyking met afwaartse wisselvalligheid. K-verhouding is 'n ander gewilde maatstaf bykomend tot die konsekwentheid ondersoek van bates met verloop van tyd terug te keer. Dit beteken gewoonlik 'n fantastiese werk van meet risiko teenoor kom terug en behels die bestuur van 'n lineêre regressie binne die log-VAMI kurwe. Voeg hierdie bladsy by jou gunsteling Social Bookmarking websitesMeasuring handel stelsel prestasie handel stelsels bied 'n manier om forex mark vry van emosie en afleiding handel en kan maklik aangewend word deesdae deur middel van verskeie terug toets platforms soos dié by Meta Trader en ander verskaffers. Meta Trader het ook 'n groot gemeenskap van gebruikers wat jy kan vra vir hulp en daar is baie van die ander stelsels (genoem deskundige adviseurs) wat afgelaai kan word en getoets vir gratis. Sodra jy 'n stelsel, maar dit is belangrik om in staat wees om dit behoorlik te ontleed sodat jy sy vermoë om toekomstige winste te maak kan evalueer. Die meeste van hierdie statistieke kan outomaties bereken word deur jou verhandelingsplatform. Kyk na die aandele kurwe Die vinnigste en maklikste manier om te meet 'n handel stelsel is om sy aandele kurwe oogbal. As die billikheid lyn is wisselvallig en lyk soos 'n Rocky Mountain aangesig, dan is dit waarskynlik 'n wisselvallige stelsel. Die stelsel kan enige aantal aanwysers te gebruik, maar in die waarheid, kan die resultate min of meer random wees. Maar, as die billikheid lyn is naby perfek reguit en styg byna in 'n reguit lyn, dan is hierdie stelsel is waarskynlik te goed om waar te wees. Neem 'n nader kyk om seker te maak dit is nie boogpas of verwysings toekomstige data. En maak seker dat dit nie die geval te gebruik 'n onvolhoubare posisie sizing strategie soos Martingale. Die beste aandele kurwe moet 'n redelik glad opwaartse helling lyn wat werk oor verskillende marktoestande wees. CAR staan ​​vir saamgestelde jaarlikse opbrengs en afgelewer word as 'n persentasie. Dit wys hoeveel die portefeulje opbrengste per jaar. 'N Hoë motor lyk seker mooi, maar dit is nie altyd die beste metrieke stelsel prestasie te meet omdat dit nie in ag neem risiko glad nie neem. Motor / MDD is dus 'n beter maatstaf om die stelsel prestasie te meet as dit persentasie jaarlikse groei gedeel deur die maksimum drawdown ontleed. (Maksimum drawdown verwys na die grootste hoogtepunt tot hoogtepunt daling in portefeulje aandele). In wese, hoe hoër is die motor / MDD telling, die gladder die aandele kurwe en hoe beter is die stelsel. Wins faktor kan 'n goeie vaste maat hê, aangesien dit verdeel die wins van wenners deur die verlies van verloorders. Dit is 'n vinnige manier om te kyk na die moontlikheid van jou stelsel om winsgewend te maak. Risiko-beloning verhouding kan gemeet word aan die helling van die billikheid lyn te deel deur die standaardfout van die billikheid lyn. Dit is 'n belangrike maatstaf om in staat wees om die optimale posisie sizing vir 'n stelsel te bereken. Sharpe is 'n gewilde metrieke wat ontwikkel is deur William Sharpe in 1966. Dit beskryf hoeveel terugkeer wat jy ontvang uit die bykomende wisselvalligheid vir die hou van 'n handelsmerk. Eintlik, hoe hoër is die Sharpe-verhouding, hoe beter die stelsel. Tog het Sharpe verhouding onder kritiek omdat hulle nie besef dat opwaartse wisselvalligheid is meer wenslik is as afwaartse wisselvalligheid. K-verhouding is 'n ander gewilde meet en ondersoek die konsekwentheid van 'n bate terug te keer met verloop van tyd. Dit beteken gewoonlik 'n goeie werk te meet risiko teenoor terugkeer en behels die bestuur van 'n lineêre regressie op die puntelys-VAMI kurwe.